La cappella esisteva già nell'ultimo decennio del Quattrocento ed occupava il vano che oggi è denominato "sala cappella", annesso alla Casa per esercizi spirituali costruita negli anni Settanta del Settecento, l'edificio che ora ospita l'Albergo "Casa del Pellegrino", a destra della Basilica.
Le statue, manichini in legno finiti e dipinti solo nelle parti a vista (gli arti e le teste) e completati da tele gessate, risalgono alla fine del XV secolo e sono state accostate alla bottega degli scultori lombardi De Donati.